HKUDS/minute-analysis

分钟级数据分析与回测。通过 OKX/Tushare/yfinance 获取分钟 K 线，既可用于分析，也可作为回测引擎的输入。

研究分析开发 Agent Agent 技能写测试 skill agent-skill minute analysis HKUDS Vibe-Trading testing

技术栈: cursor3.2万+许可证: MIT开发者: HKUDS

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原文译文

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Minute-Level Data Analysis and Backtesting

Purpose

Retrieve minute-level candlestick data through data-source APIs and calculate intraday indicators (VWAP, TWAP, volume distribution, and more). Supports minute-level backtesting: set "interval": "5m" in config.json and use the backtest tool to run intraday strategies.

Backtest Configuration

For minute-level backtests, simply add the interval field in config.json:

{
  "source": "okx",
  "codes": ["BTC-USDT"],
  "start_date": "2026-03-01",
  "end_date": "2026-03-15",
  "interval": "5m",
  "initial_cash": 1000000,
  "commission": 0.0005
}

The annualization factor is inferred automatically from source + interval (OKX 5m = 365 x 288 = 105120)
Minute-level datasets are large. Recommended time limits: no more than 7 days for 1m, no more than 30 days for 5m, and no more than 1 year for 1H

Supported Data Sources and Intervals

Data Source	Supported Intervals	Notes
OKX	1m/5m/15m/30m/1H/4H	Cryptocurrency, trades 7x24
Tushare	1m/5m/15m/30m/1H	China A-shares, requires score >= 2000
yfinance	1m/5m/15m/30m/1H	Hong Kong / US equities (fre…

以下为摘要预览，完整内容请查看 GitHub 原文。

分钟级数据分析与回测

用途

通过数据源 API 获取分钟级 K 线数据，并计算日内指标（VWAP、TWAP、成交量分布等）。支持分钟级回测：在 config.json 中设置 "interval": "5m"，使用 backtest 工具即可运行日内策略。

回测配置

对于分钟级回测，只需在 config.json 中添加 interval 字段：

{
  "source": "okx",
  "codes": ["BTC-USDT"],
  "start_date": "2026-03-01",
  "end_date": "2026-03-15",
  "interval": "5m",
  "initial_cash": 1000000,
  "commission": 0.0005
}

年化因子会根据 source + interval 自动推断（OKX 5m = 365 x 288 = 105120）
分钟级数据量较大。建议的时间范围：1m 不超过 7 天，5m 不超过 30 天，1H 不超过 1 年

支持的数据源与间隔

数据源	支持的间隔	备注
OKX	1m/5m/15m/30m/1H/4H	加密货币，7x24 交易
Tushare	1m/5m/15m/30m/1H	中国 A 股，需要积分 >= 2000
yfinance	1m/5m/15m/30m/1H	港股 / 美股（免费，无需密钥）

OKX 分钟 K 线 API

import requests
import pandas as pd

resp = requests.get("https://www.okx.com/api/v5/market/candles", params={
    "instId": "BTC-USDT",
    "bar": "1m",       # 1m/5m/15m/30m/1H/4H
    "limit": "300",    # 单次请求最多返回 300 条
})
data = resp.json()["data"]
columns = ["ts", "open", "high", "low", "close", "vol", "volCcy", "volCcyQuote", "confirm"]
df = pd.DataFrame(reversed(data), columns=columns)
df["ts"] = pd.to_datetime(df["ts"].astype("int64"…

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索引更新于 8/25/2026, 9:18:05 PMGitHub ↗

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