基本面因子筛选

用途

使用基本面财务数据（PE/PB/ROE 等）筛选股票，为回测构建价值或成长筛选信号。支持多个市场及不同的数据来源。

市场支持

市场	数据来源	方法	支持的指标
A 股	tushare daily_basic	config.json 中的 extra_fields	pe, pb, pe_ttm, ps_ttm, dv_ttm, total_mv, circ_mv, roe
A 股	Tushare 财务报表	config.json 中的 fundamental_fields	income, balancesheet, cashflow, fina_indicator 字段
美股	yfinance Ticker.info	直接 API 调用	trailingPE, forwardPE, priceToBook, returnOnEquity, marketCap, dividendYield
港股	yfinance Ticker.info	直接 API 调用	trailingPE, priceToBook, returnOnEquity, marketCap

信号逻辑

价值筛选（默认）

1. PE < pe_max 且 PE > 0（剔除亏损股）
2. PB < pb_max
3. ROE > roe_min
4. 所有条件满足 → 做多（1），否则 → 持平（0）

成长筛选（可选）

1. PE_TTM 在合理区间内（0 < PE_TTM < pe_ttm_max）
2. ROE > roe_min（盈利能力下限）
3. 总市值 > mv_min（剔除小盘股）

A 股用法（tushare）

config.json

{
  "source": "tushare",
  "codes": ["000001.SZ", "600036.SH", "000858.SZ"],
  "start_date": "2023-01-01",
  "end_date": "2024-12-31",
  "extra_fields": ["pe", "pb", "pe_ttm", "roe", "total_mv"],
  "initial_cash": 1000000,
  "commission": 0.001
}

extra_fields 指定的列会由 DataLoader 自动合并到日级 DataFrame 中。

A 股报表…